Как описывать собственную торговую систему,

  или как мы воспринимаем — создаем образ рынка?

В связи с размышлениями в предыдущей статье о целесообразности описания торговой системы у меня возник следующий практический вопрос. Как мы, как люди, как трейдеры, создаем образ рынка?

Определение из словаря: «Образ — целостное, но неполное представление некоторого объекта… образ является идеальным продуктом психической деятельности, который конкретизируется в той или иной форме психического отражения: ощущения, восприятия».
А что такое отражение? «Отражение – свойство объектов воспроизводить с различной степенью адекватности признаки, структурные характеристики и отношения других объектов». (Удивительно, что в настоящее просвещенное время в официальной литературе о психологии и философии продолжают намекать, что мы – не более, чем мозги, «высоко организованная материя»…).

Если оставить в покое наивно – материалистическую окраску второго определения, то можно заключить, что образ – это модель реальности, которую создает, воспроизводит человек на основе восприятия той самой реальности.
И опять: «карта – это не местность». Образ, модель реальности – это не в точности сама реальность.

Торговая система, модель фондового рынка, на основе которой трейдер принимает торговые решения – это не сам фондовый рынок. Не все признаки, детали и структурные соотношения, реально существующие на бирже – этом гигантском, сложном и запутанном образовании, состоящем из великого множества трейдеров – присутствуют в образе, торговой модели рынка.
Трейдер создает модель фондового рынка, руководствуясь фактически двумя моментами (чаще всего — неосознанно).

• Стремлением создать такую модель фондового рынка, так описать фондовый рынок, чтобы это описание практически полностью совпадало с самим рынком.
• Трейдер описывает рынок, воспроизводит его исходя из собственной веры в то, что является правильным.

            Как происходит распознавание образа? Человек имеет (созданный им же ранее) набор образов реальности. Базу схем, моделей, описывающих реальность таким образом, чтобы эти образы максимально хорошо описывали реальность (вот уж такой каламбур – на первый взгляд…). Потому, кстати,  что именно этот человек сам создавал описания мира, фондового рынка ранее, именно эти образы и представляются ему (опять каламбур!) ему очень близкими, «правильными». Он буквально чувствует это.

И далее момент, отличающий способного человека, трейдера, от менее способного состоит в том, способен ли трейдер изменять описание рынка в зависимости от результативности этого описания!
Что означает – в зависимости от результативности? Например, трейдер видит рынок как систему, изменяющую свой тренд при возникновении «дивергенции осциллятора» (понятно, что «дивергенция» — это модель). В результате регулярной торговли по такой модели рынка трейдер имеет среднегодовую доходность минус 10%. Это «нерезультативная модель» фондового рынка. Если этот трейдер способный человек, он быстро изменит свое описание рынка, свой образ рынка. В противном случае он будет обвинять брокера, правительство, жену, сказавшую что–то «под руку» и т.п.

Поступая таким образом, способный трейдер достаточно регулярно изменяет собственную торговую модель, собственное видение, образ рынка. При этом, с одной стороны,  он остается на территории собственного знания, то есть понимания, уверенности в себе, в том, что он делает. С другой стороны, он сохраняет и улучшает результативность, адекватность торговой системы, собственного образа рынка.
Приведу некоторую практически полезную интерпретацию, пример распознавания образов. (Кстати, известный в науке термин «распознавание образов» и указывает прямо на то, что человек видит, способен видеть только то, что он же и создал ранее).

Я сам проводил такой эксперимент – сначала с собой, потом с некоторыми практикующими людьми. Изображение на бумаге я закрывал другим, чистым листом и затем начинал постепенно открывать изображение, сдвигая лист. Вопрос состоял в том, что изображено на рисунке?
Сначала, когда была открыта небольшая часть изображения, ответы были очень разнообразными. Интерпретация имеющихся данных допускала множественное толкования. По мере открытия изображения – появления новых данных – количество интерпретаций резко сокращалось, пока все не начинали видеть одно и тоже.
При распознавании образа фондового рынка у трейдера возникает дополнительная, в сравнении с приведенным примером, проблема. Изображение на бумаге уже существует, а тот рынок, который он пытается увидеть – еще нет.

Но так ли уж различны эти ситуации с точки зрения практики?
И действительно ли «существует» изображение на бумаге до тоого, как оно открыто? Боюсь, что практически, научными методами  доказать это невозможно. И не я первый ставлю этот вопрос (читай философов).

С точки зрения результативности торговой системы, приведенные ситуации идентичны. В любом случае будущее неопределенно, особенно, когда оно связано с деятельностью многих людей. Практически вопрос состоит в том – полезную ли модель, образ рынка, торговую систему трейдер рисует в своем уме или нет?
И, наконец, практически важен вопрос: насколько много и каких данных нужно трейдеру для того, чтобы создать практически полезный образ рынка, работающую торговую систему с положительным математическим ожиданием?
(Продолжение следует … что, впрочем, то же каламбур)