ДАО ДЕНЕГ
биржевая игра - психология одиночества

Яндекс.Метрика
деньги
биржевая игра
прогноз
игрок
о проекте

свежие записи

архив статей о бирже до 1998 г.

ложь о рынке

обучение

карта сайта

ЭФФЕКТИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА


Любая система – это взгляд, набор точек зрения


Торговая система, также как и любая другая система, представляет собой набор точек зрения, правил, элементов системы. Цель такого набора – помочь трейдеру сформировать из отдельных точек зрения (например, т.н. индикаторов) единую картину рынка, наиболее адекватно отражающую рыночную реальность. Адекватно – значит эффективно с практической точки зрения. Эффективная торговая система, как и любая система представлений, должна обеспечить при ее практическом использовании приемлемый практический результат. В случае торговой системы – положительное математическое ожидание прибыли. Или проще: эффективная торговая система, при ее использовании конкретным трейдером, должна помочь ему зарабатывать, торгуя на бирже.

В связи с этим вспоминается притча о четырех мудрецах, сформировавших четыре точки зрения на слона. Один из них, ощупав только хвост, сказал, что слон – это веревка, .. ну и так далее. Собравшись вместе, они не смогли сформировать общую картину. Эта притча в контексте создания эффективной торговой системы имеет глубокий практический смысл.

Торговая система и индикаторы технического анализа


Что такое точка зрения? Это ограниченный взгляд, ограниченное восприятие целого, часть цельной картины. В случае со слоном точкой зрения может быть ощупывание. Еще более узкая точка зрения – ощупывание только хвоста. Хвост – это не слон. И тактильное восприятие – не весь комплекс ощущений, который формирует цельную картину.

В биржевой системе торговли, построенной на техническом анализе, (точке зрения, аналогичной «ощупыванию») отдельные узкие точки зрения называются индикаторами технического анализа. Набор индикаторов технического анализа в простейшем случае призван обеспечить прибыльную биржевую торговлю. Если только трейдеру удастся объединить их в своем сознании в единую торговую систему, адекватно отражающую рыночную реальность.

Вспомним: в той притче «мудрецы» подрались, так и не договорившись между собой, не создав единой картины слона. Отдельные индикаторы технического (или любого другого) анализа,  собранные вместе, еще не торговая система.

Много, еще не значит хорошо


В военном деле существует понятие: перекрестный огонь. При прочих равных условиях (количестве использованных боезарядов, например) он эффективнее локальной стрельбы. Почему?

Если у Вас есть возможность только ощупать слона, да еще и только одну его часть, Вы, с большой долей вероятности создадите ошибочное общее представление. Если Вы, в дополнение к ощупыванию, имеете возможность, также получить зрительное восприятие, да еще с разных сторон (точек зрения), вероятность создания адекватной общей картины существенно возрастет.  
Однако, одно существенное «но» присутствует всегда. Если перекрестный огонь не согласован, он будет, вероятнее всего, менее эффективен, чем локальный. Особенно с одной, но правильно выбранной позиции. Если отдельные восприятия объекта (слона) не согласованы, общая картина получится еще более абсурдной, чем одиночная точка зрения.

Качество торговой системы


Качество, то есть эффективность торговой системы, связана с двумя вещами.

Если вы посмотрите на слона с нескольких, но не очень сильно отличающихся точек зрения (например, в анфас его хвоста), это не поможет Вам создать общую картину. Кроме того, что данных должно быть несколько, они должны дополнять друг друга, а, отнюдь. не дублировать. Если вместо одного осциллятора цены Вы включите в торговую систему еще десяток –  это погубит  Вашу торговлю. Все осцилляторы цены показывают практически одно и тоже: насколько волатильна цена. Несколько осцилляторов создадут в сознании кашу, но отнюдь не общую картину рынка.

Итак, данных в торговой системе (например, индикаторов технического анализа) должно быть достаточно – по количеству и разнообразию - для того, чтобы сформировать общую картину рынка

Простая торговая система


«Кому и кобыла невеста», ответил известный персонаж Ильфа и Петрова Остапу на вопрос последнего, «А много ли в Вашем городе невест?».

Торговая система обязана быть применимой для конкретного трейдера. Торговая система обязана быть простой – для конкретного трейдера. Но что значит – простой?

Простой – значит понятной. Отдельные точки зрения, индикаторы должны гармонизировать Ваше восприятие рынка, отнюдь не создавать создавать эмоции. Вспомните еще раз: мудрецы в попытках согласовать общую картину слона сильно разозлились друг на друга (да, думаю, и на слона,  уж коль это оказались такого рода «мудрецы»).

Еще пример. Допустим, в Вашем сознании нет такого понятия: сфинкс. Но однажды Вы начинаете рассматривать «нечто» и видите: с одной точки зрения – это мужчина, с другой – женщина … Две точки зрения, которые Вы не можете увязать в общую систему своих представлений. Как Вы будете вести себя, общаться с таким «субъектом» в жизни? Заигрывать, подойдя с «женской» стороны (если Вы мужчина)? Но у Вас на уме также будет мысль: «А вдруг это все-таки мужчина? Уж не «вляпаюсь» ли я?» Даже если Ваше «женское» восприятие перевесит, Вы наверняка будете «дергаться» с такой «женщиной». И если, это все-таки окажется женщина, ей такое ухаживание вряд ли понравится.

Рынку не понравится, если Вы будете воспринимать его фрагментарно. Вы обязаны создать свой, простой и понятный Вам взгляд на рынок. Вашу индивидуальную, простую и понятную Вам торговую систему.

Любая торговая система противоречива


Вернемся к индикаторам технического анализа. Абсолютно все индикаторы технического анализа взаимно противоречивы. Абсолютно все, а не только, например, трендовые и осцилляторы. Если бы это было не так, то Вы бы взяли какую-нибудь систему, типа «трех экранов» - и было бы Вам счастье. Ан нет …Индикатор – это взгляд, точка зрения. Не может быть такого, что две абсолютно одинаковые точки зрения могут сосуществовать. Например.

Вы и еще кто-то смотрите на холодильник. Вы оба имеете одну точку зрения? Конечно – если Вы и тот другой как-то уместились в одном теле в одно  время. Реально вы всегда смотрите с двух похожих, но все-таки отличающихся точек зрения. И возникает несоответствие. Если Вас двое, то есть возможность пообщаться и прояснить ситуацию. «Прийти к общей точке зрения», что не означает буквально: общей. Это значит: понять точку зрения другого.

Но если Вы один? Вы смотрите на холодильник сзади и видите какие-то трубочки. Смотрите спереди – и видите  приятную белую поверхность. И возникает некоторое напряжение, некоторая эмоция. Крайний случай – шизофрения, неспособность создать цельную картину, сформировать общий взгляд на основе отдельных точек зрения. Шизофреники – очень нервные люди. Начинающие трейдеры – тоже. (Если Вы что-то подумали о схожести типов – я этого не говорил. Шутка. Действительно - одно явление).

Любая формально описанная торговая система, и в особенности механическая торговая система – противоречива. То есть потенциально способна вызывать напряжение, вызывать эмоции. То есть потенциально губительна для торгового счета.

Но биржевая торговля без ясной торговой системы, очевидно, еще более губительна. Опять противоречие?

Где же существует торговая система

Конечный ответ всегда проще, чем путь к нему. Любая система, в том числе и торговая, существует, так сказать "в голове" у трейдера. Как идеальное представление, идеальный образ торговли. Картина того, как "должно быть". Эскиз идеальной биржевой игры.

В этом случае индикаторы технического анализа, отдельные точки зрения это способ найти, нащупать соответствие идеальной и реальной картин и установить степень этого соответствия. Беда тому трейдеру, который привык мыслить в абсолютных категориях. Который думает, что то, что он видит - правда, конечная истина.

Полагать, что индикаторы показывают правду - все равно, что принимать взгляд на заднюю стенку холодильника за сам агрегат. Индикатор потому и назван так, что он указывает на что-то, индицирует - а не является чем-то. Разница, между прочим. Индикаторов, "взглядов на холодильник" должно быть ровно столько, чтобы с достаточной степенью вероятности классифицировать увиденное как "холодильник". При этом все точки зрения на него будут отличаться, показывать разные картинки.

Если у Вас есть идеальная картина рынка, то Вы сможете сравнить с ней увиденное с помощью индикаторов. Например - индикаторов технического анализа. Вы сможете. А сами по себе индикаторы ничего не показывают. Потому и противоречить друг другу не могут! Опять противоречие!? Только если Вы не абсолютизируете их и не примите увиденное за "правду". "Не верь тому, что слышишь и половине из того, что видишь" - кажется какой-то мудрый китаец изрек.

"А воспринимай и оценивай, то что видишь, сравнивая с идеальной картиной - торговой системой. И улучшай свою торговую систему шаг за шагом, не питая надежд когда-либо сделать ее абсолютно правильной" - добавлю я, как мудрый русский :)

 

 

Находится в каталоге Апорт