ДАО ДЕНЕГ
биржевая игра - психология одиночества

Яндекс.Метрика
деньги
биржевая игра
прогноз
игрок
о проекте

свежие записи

архив статей о бирже до 1998 г.

ложь о рынке

обучение

карта сайта

Зачем описывать свою собственную торговую систему?


(отступление между строк)

            В очередной раз я задумался над следующими вопросами.
1. Зачем так много слов, зачем так долго описывать деятельность, которая «и так понятна»?
2. Чем принципиально отличается механическая торговая система (МТС) от индивидуальной торговой системы трейдера, системы игры - биржевой или иной другой?
3. В чем практический смысл «индикаторов»: технического анализа, фундаментального анализа - или любого другого анализа?

И стимулом, сподвигнувшим меня к этому осмыслению, явилось описание моей первой, формально записанной торговой системы начала 1996 года. Торговой системы, по которой я уже не могу торговать.

Ответ на первый вопрос.

Потому, что слов, относящихся к биржевой торговле слишком много. А их точные значения неопределенны. Поскольку слова «в голове» все равно есть, то взгляд сквозь столь неупорядоченное образование затуманивает взгляд трейдера.

Слова изначально призваны точно определить предмет, его функцию, дабы упорядочить общение с этим предметом и по поводу этого предмета, то есть, улучшить понимание. Когда я думаю о биржевой торговле, конкретном индикаторе технического анализа, то я думаю, используя слова, термины. Если эти слова значат для меня то же, что они значат «объективно», т.е. соответственно общеигровой логике – нет проблем

Описание торговой деятельности, то   есть конкретных примеров торговли акциями, валютой, является формальным изложением, воспроизведением торговой реальности на моем собственном языке, посредством моих собственных слов. (То есть слова то, конечно, общеупотребительные, а вот значения этих слов – отнюдь …). В процессе описания, выявляются, становятся очевидными несоответствия того, что я думаю о рынке и того, что есть рынок. Увидев эти несоответствия, я могу улучшить собственное описание рынка, собственную терминологию, привести ее в соответствие с рыночной, торговой реальностью. Т.е. улучшить собственную торговую систему, которая, очевидно, является не чем иным, как моим же собственным описанием реальности биржевой торговли.

Ответ на второй вопрос.

Индивидуальная торговая система является моим собственным описанием происходящих на рынке процессов. Это моя собственная точка зрения, которая представляется мне правильной в настоящее время. Я знаю, почему я считаю ее правильной. Я знаю, какие она имеет ограничения. Я могу решить, когда действовать на основе моей торговой стратегии, а когда поостеречься, так как ситуация заходит в разряд «слабопонятных».

Механическая торговая система – по определению - нечто «усредненное» и дающее интерполяцию прошлого в будущее (впрочем, как и индивидуальная торговая система) - на основе непонятных, неблизких мне точек зрения. Я не знаю - почему механическая торговая система в очередной раз выдает именно такую интерполяцию. Я чувствую, что это «делает кто-то другой» и по своей человеческой природе не могу доверять этому полностью.

Создатель механической торговой системы закладывал в ее основание некие,  только ему понятные принципы и свое собственное понимание. Будь он трейдером, он смог бы торговать по этой системе … непрерывно изменяя ее.

Механическая торговая система – доведенное до крайности, "усредненное" описание торговой деятельности. И, как всякая крайность, такое описание переходит в свою противоположность. То есть проводит к убыткам, а не прибыли. Почему?

Возьмем простой пример и заодно ответим на третий вопрос.

Например (именно например, чтобы не усложнять): система торговли состоит в том, чтобы продавать при достижении ценой акции определенного уровня цены и при наличии дивергенции RSI, индекса относительной силы, индикатора технического анализа, являющегося, впрочем, модификацией все той же цены.

Первый момент: разве трудно запрограммировать такую простую механическую торговую систему? Исключительно трудно!!! Можете попробовать написать алгоритм – для этого не обязательно быть программистом.

Второй момент: разве всегда такая система будет давать правильные сигналы? Очевидно, нет. И что Вы станете делать после, например, пятой неудачной сделки? А если Вы попали на многолетний восходящий тренд, которого на этом рынке не было уже несколько лет и против которого Вы пытаетесь играть?

Теоретически – именно теоретически – проблем нет. Несколько лет будете в минусе, следующие несколько лет наверстаете потерянное и, может быть, даже заработаете.
А практически Вы «задергаетесь» значительно раньше и проиграете, не дождавшись светлых времен. Потому что есть Ваша человеческая природа, чувства и эмоции

Можно привести такой пример. Каковы будут Ваши действия в отношении человека, обманувшего Вас пять раз подряд? «Поставившего Вас на деньги» пять раз подряд! И допустите ли Вы вообще такое – пять раз подряд!!! Вот то же и с механической торговой системой: Вы не знаете, что «у нее на уме» и чего ждать от нее в дальнейшем. Поэтому Вы оставите ее при первых неудачах – и .. начнете искать другую. Если Вы сумасшедший.

Но себе Вы прощаете ошибки. Если Вы не сумасшедший. Просто стараетесь не повторять их в следующий раз. И так Вы улучшаете свою систему биржевой игры, понимая при этом, что всех денег с рынка все равно не заберете.

Предвижу известные возражения сторонников "механического" подхода (среди которых я не встречал удачливых торговцев - и даже не слышал о таких).

Но: принцип «Чем больше индикаторов, чем хитрее их комбинации – тем лучше» не срабатывает, а дает противоположный эффект.
Индикаторы технического анализа – не «абсолютные истины», а различные, то есть отличающиеся друг от друга и от реальности, способы видеть рынок. Перефразируя известное Киплинговское можно сказать: «Индикатор есть индикатор, цена есть цена. И вместе им не сойтись». Особенно, если это - цена в будущем ...

Так что, есть большой смысл описывать собственную торговую систему. Тторговую систему, в основе которой находитесь Вы сам, а на втором господин Рынок. Различные же "индикаторы" - слуги на побегушках, и именно так и стоит к ним относится. Пока Вам не полюбится кто-то, по непонятной причине. Ну, ... просто очень близко к сердцу лежит ... Только не привязывайтесь очень сильно. Все самые коварные предательства совершались самыми близкими людьми.

Вместо заключения: "механический человек"

 

Термин, который ввел, кажется, Гурджиев, один из настоящих Учителей.

Что мешает человеку быть эффективным в жизни, просто счастливым? Механика.

Любая система - это модель. Упрощенное описание того, что есть. То есть модель - это то, чего нет в общей реальности. Но это есть в Вашей голове, в Вашей собственной реальности. Это отражение в Вашем сознании того, что есть на самом деле. Ну и что же в этом плохого?

Когда Вам случается проехать некоторое расстояние на автомобиле задним ходом - смотрите Вы при этом в зеркало заднего вида или поворачиваетесь (хотя при этом Вам достаточно неудобно) и смотрите собственными глазами, куда едете? Это метафора, она для сообразительных.

Но если, так или иначе, все, что мы воспринимаем, включая и биржевой рынок - это модель, интерпретация, образ - никак не то, что есть, не действительность - то как же быть?!

Прежде всего - принять этот факт. И перестать верить отражениям. Перестать доверять чужим описаниям, чужим системам, включая и механические торговые системы, Но что тогда останется?

Собственные описания, собственные системы, включая и собственную систему биржевой торговли.

От этого система не перестанет быть системой, отражением. Но изменится Ваше отношение к ней. Исчезнет напряжение, появится уверенность и способность действовать.

Но перед этим необходимо сделать то, что легко советовать, но исключительно трудно осуществить практически: принять тот факт, что Вы являетесь механическим человеком.

Чтобы избавиться от наркотической зависимости, необходимо сначала признать тот факт, что Вы - наркоман. Человек, чья жизнь полностью определяется внешним фактором - наркотиком. И только тогда можно начинать поиск путей освобождения.

Прежде, чем человек может начать путь к свободе, в том числе и в биржевой игре, ему необходимо принять, увидеть собственными глазами как факт, что сейчас он - механический человек. Что его жизнь, его торговля полностью определяются внешними факторами. Что это рынок дергает его чувства, в ответ на которые он совершает импульсивные сделки, не в силах улучшить систему торговли.

Есть и другой уровень механики. Человек берет систему, модель, которую ему подсунул кто-то, и начинает действовать так, буд-то эта система и есть окончательная истина. Это путь верующего человека, будь то религия как таковая или "биржевая религия". Евангелие религиозного трейдера - механическая торговая система.

В самом начале своей аналитической деятельности, прощупывая различные подходы, я наткнулся на один поразительный факт. Топ - 100 успешных западных компаний обновляется практически полностью каждые 10 - 20 лет! Этими компаниями то же управляют верующие, механические люди ... Они полагают что то, чему их научили в бизнес - школе 10 лет назад, что (может быть) и было правдой 10 лет назад, останется таковой вечно ...

Каждому трейдеру жизненно необходимо обнаружить, что он - механический человек. И начать описывать собственную торговую систему. Чтобы действительно увидеть ее, обнаружить, что именно управляет им, на какие грабли он натыкается с регулярностью параноика, жертвуя деньги более психически здоровым трейдрам.

И сам процесс описания станет процессом избавления от механистичности и началом создания, работающей, непрерывно изменяющейся ... торговой системы.

Тот, кто следил за логикой изложения внимательно, возможно, обнаружил некий замкнутый круг, из которого почти невозможно выбраться. Почти.

Так и есть. Поэтому успешно торгуют не более 2% приходящих на рынок. А какой процент это составляет от числа всех живущих!? Кстати, процент людей, просто счастливых и эффективных в жизни вряд ли больше :)

Находится в каталоге Апорт