ДАО ДЕНЕГ
биржевая игра - психология одиночества

Яндекс.Метрика
деньги
биржевая игра
прогноз
игрок
о проекте

свежие записи

архив статей о бирже до 1998 г.

ложь о рынке

обучение

карта сайта

Уровни и тренды цены: «взгляд на рынок с точки зрения аксиом»

Обновлено 23.10.2008

Как осуществляется главная функция фондового рынка – обмен акций на деньги?

Неопытному новичку может показаться – особенно после прочтения книжек, написанных такими же, как он «авторитетами» -  что цель, суть рынка – движение, тренд цены, изменения ценовых уровней. Однако изменение, тренд – это то, каким образом осуществляется главная функция рынка. Способ, проявление. Но не суть.
Какая разница? Такая же, как между кокетством женщины и ее истинным желанием, которое стремится быть удовлетворено посредством кокетства. Если разница не улавливается, то и цель не будет достигнута. Проверено.

Посредством изменений, трендовых изменений цены рынок ищет (или создает?) условия, при которых главная функция – обмен – может быть реализована наилучшим образом.

Что происходит в умах «рыночных наблюдателей», когда они начинают смотреть на «рынок», то есть видят несколько последовательных во времени сделок по некоторой цене каждая? Они начинают создавать свой рынок. Согласно первой и второй аксиомам они строят определенные модели «происходящего» - примитивные, усредненные модели типа «в среднем», «это похоже на»  и «что было, то и будет». И с импульсивным желанием стать частью чего-то большего, чем они, наблюдатели начинают процесс превращения в участников. Они входят в рынок», покупают акции, валюту.

Конечно, у каждого в уме – свой «рынок». Однако, можно говорить, что в каждый промежуток времени как бы возникают «группы по интересам». (Модное нововведение времен Горбачева: «неостепенённый» парторг в отраслевом институте, где я работал тогда, просто «достал» этой темой). Определенная группа людей, создав примерно похожие модели рынка, начинают, более менее синхронно, совершать похожие действия: покупать или продавать определенные акции или валюту в определенный промежуток времени.

Другая группа – с противоположной моделью рынка – столь же радостно начинает совершать противоположные рыночные действия. И главная цель рынка реализуется: возникает обмен акций на деньги, одних денег на другие деньги. И, в полном соответствии с законами термодинамики возникает диссипация: часть денег «прилипает» к рукам радостных организаторов торгов.

(Это очень важно понять: чем интенсивнее обмен, тем более радостны те, кто его организовал!)

Люди достаточно похожи, и они достаточно отличаются… Число базовых рыночных моделей, которые они выстраивают в своих умах, ограниченно. Но число комбинаций практически бесконечно. Некоторые начинают «видеть» тренд раньше, некоторые позже. Некоторые склонны «видеть» «недельные» тренды, другие – «часовые». Некоторые «дорисовывают» существующий график до модели «двойная вершина», а другие – в это же время – дорисовывают его до «флага». Соответственно, одни склонны покупать рыночный актив, другие – в это же время – продавать. Все довольны, все смеются. Пока не становится актуальной другая присказка: «Торговали – веселились, посчитали - прослезились».

Если «существующий» тренд вовлекает в обмен достаточно денег – с точки зрения самого рынка, его организаторов  - то тренд «продолжается». Люди продолжают моделировать рынок как «трендовый».

Но что бывает, если Вы, собирая, к примеру, грибы в лесу, вдруг наталкиваетесь на полянку, где грибов - тьма? Вы ос\таетесь там, пока не соберете их все. Или пока "трава вдалеке не покажется Вам более зеленой, чем перед носом". Рынок, наткнувшись на такую полянку, также остается там некоторое время. И этот назвали: уровень цены, зона консолидации. И продавцы, и покупатели согласны "собирать грибы на этой полянке", они удовлетворены их плотногстью. А организаторы торгов еще более удовлетворены своими комиссионными.

Если обмен в этом ценовом диапазоне весьма удовлетворителен – это будет «сильный уровень цены». Если обмен начнет затухать – «цена вырвется» из этого ценового диапазона, «зоны консолидации» и изменения цены продолжатся. В поисках новых максимальных объемов рыночного обмена. Вновь возникнет "тренд". Рынок будет искать, нащупывать новые "грибные полянки".

Чем различаются, с этой точки зрения, уровень цены и ценовой тренд? Основное отличие следует искать в ответе на вопрос: что обеспечит набольший объем сделок?

Но откуда «рынок» узнает, что для него лучше!? Смотри аксиомы.

В умах людей, потенциальных участников рынка, существуют групповые модели рынка. Кроме того, что сами эти модели различны, различна их «наполненность». Некоторые модели существуют в умах, скажем, тысяч трейдеров, некоторые – в умах сотен тысяч, а некоторые – миллионов. Поэтому реальность этих моделей для рынка различна. ВСЕ они существуют, но некоторые реализуются как победители , потому, что большее число людей верит в них. Готово торговать на их основе, присоединяется к ним.

А как это можно определить практически?

Путем наблюдения и оценивания потенциально возможных в настоящий рыночных моделей, способных возникнуть и реализоваться в головах трейдеров. И поверки степени их реальности – вероятности реализации – на основе объема сделок.

Модели не возникают, и, тем более не закрепляются в умах, не становятся более реальными для их Создателей, просто так. Модели создаются и тестируются – путем совершения реальных сделок или, что чаще, путем наблюдения, вовлеченного наблюдения, за происходящим на рынке. В уме трейдера возникает мысль: «Это модель продолжения тренда!». Он начинает смотреть на торговлю «сквозь» эту мысль и … либо находит подтверждение, либо нет.

Некоторые делают это совсем примитивно: «Смотрите, как выросло! Давайте и мы купим!!!». Некоторые проводят более сложный анализ. Некоторым достаточно одного тика, чтобы дернуться в ответ: «Началось!!!». Некоторые изучают индикаторы, строят рыночные модели в разных «масштабах». В данном случае это неважно. Важно, что вокруг рынка непрерывно происходит оценка ситуации и построение /  отбрасывание рыночных моделей потенциальными участниками. Не столь важно – «в рынке» участник или нет: даже если он в рынке – его все равно там нет! Он опять смотрит, рисует модели  и готовится совершить определенное действие.

Итак, мастерство, профессионализм трейдера состоит в способности видеть, какие типы групповых моделей потенциально существуют в настоящий момент вокруг рынка и какова вероятность реализации – преимущественной реализации – одной из них. И вообще: существует ли в настоящий момент на рынке модель, способная стать лидирующей? Вовлечь в свое видение массы торговцев, создать значительный объем сделок? И в зависимости от этого принять решение: присоединиться к рынку, и если да – то каким способом, или остаться «пассивным» наблюдателем.

Находится в каталоге Апорт