Прогнозирование биржевых цен. Эпилог

«Кто ясно мыслит — тот ясно излагает», мысль , принадлежащая одному из величайших философов, и — одному из наиболее гонимых советской элитой. Отличался четкостью суждений и независиммостью мышления. Вероятно, эти два качества соседствовали в нем не совсем случайно.

До сих пор мое понимание прогнозирования, и биржевого прогнозирования, в частности, напоминало понимание собаки. Все понимает (как нам кажется), а вот сформулировать не может. Значит — не понимает.

Личностный аспект прогнозирования

… Прогнозируя, трейдер создает собственное представление о том, что, по его мнению, произойдет. Он моделирует в своем уме рынок, неосознанно принимая такую модель за один из видов правды.

Я выделил курсивом термины, указывающие на то, что прогнозирование неизбежно задевает личность трейдера. Прогнозирование — это как ставка в азартной игре. Если оказался прав — выйграл приз. Нюанс в том, что, кроме — и прежде — денег ставка при прогнозировании далается на чувство правоты.

Чувство правоты изначально присуще человеку. И это хорошо. Это связано с самоидентификацией личности. Это замечательно.

Однако, что происходит, когда человек оказывается не прав? Не обязательно в биржевой игре. Он получает эмоциональный удар. Если он думает, что он неправ. Что неправота возникла по его причине. Значит — он действовал против его же собственной идентичности. Значит — он совершил саморазрушительное действие.

Трейдер сделал прогноз. Он совершил торговые действия, реализуя собственное понимание рынка. И закрыл стоп. Он потерял деньги. Потому, что он неправильно спрогнозировал. Собственными действиями он нанес сеебе финансовый ущерб. Он так думает и он страдает от этого.

Чувство правоты — замечательная вещь. Здесь корни этики. Ведь не будет же человек, в самом деле, совершать неправильные действия, вредящие ему же самому?! Или его окружению, которое, фактически — часть его самого. Даже сумасшедший действует в состоянии собственной правоты. так, как он ее понимает. Он совершает лучший выбор.

Коллективный аспект прогнозирования

Проблема в том, что выбор сумасшедшего не соответствует пониманию других. Другие не согласны с такой трактовкой правоты, рассматриваемой более широко, чем беспорядочные мысли отдельного сумасшедшего.

Поэтому сумасшедших изолируют. И в своей палате они могут быть вполне счастливы. Они могут думать, что хотят и говорить, что хотят. И, поскольку, они своим пониманием уже изолировали себя от других — они, чаще всего, могут даже делать, что хотят. Их желания часто не распространяются на других.

Трейдеров, торгующих на основе прогнозов, также изолируют. У сумасшедших отнимают свободу передвижения. У трейдеров — возможность совершать действия в широком контексте рынка. Путем изъятия их депозита в пользу более благоразумных.

…Прогнозирование возможно. Иногда и при определенных условиях. Но определение этого «иногда» — то же прогнозирование 🙂

…В конце концов мы все непрерывно моделируем. И мы всегда, даже в «обычной» жизни действуем на основании этих моделей в условиях неопределенности — вероятности. Однако, в обычной жизни мы учитываем в своих моделях модели других людей, их желания.

Торгуя в ларьке, мы довольно четко знаем, чего хотят от нас покупатели. Они хотят картошку, не гнилую и не дорогую. Если они отказываются покупать гнилую картошку по высокой цене, то мы не корим себя за это. Наше внутреннее чувство правоты не страдает. «Ну, не срослось», — замечаем мы, и завозим нормальный картофель. Мы довольно ясно представляем, чего хотят люди и за что они — с очень высокой вероятностью — отдадут нам сои деньги.

Но насколько ясно мы представляем, чего хотят другие трейдеры на бирже? Да — они хотят, чтобы мы отдали им наши деньги.:) …

Но кто и кому отдал свои деньги становится ясно несколько, так сказать, позже. В момент же совершения сделки все трейдеры делают только одну вещь: они торгуют свои ожидания. Свои прогнозы.

…В обычном бизнесе ожидания участников довольно ясно определены и со-направлены на справедливый взаимообмен (исключим из этого списка некоторых политиков и иже подобных :)). В биржевой игре ожидания участников также четко определены и — разноправлены. На бирже всегда кто-то зарабытывает, а кто-то теряет деньги. Единственный открытый вопрос, ответ на который точно не знает никто — а кто именно заработает?..

Прогнозирование прогнозирования

Поэтому, касаясь биржевой игры мы занимаемся не прогнозированием. Мы занимаемся прогнозированием прогнозирования. Мы прогнозируем то, что нам не известно и даже не воспринимаемо: ожидания других трейдеров, возжелавших наши деньги.

Можно ли в такой ситуации страдать от собственной неправоты, закрыв стоп?.. Можно — если мы возомнили себя столь великими, что полагаем, что способны читать мысли других людей. Причем настолько точно, что в 99% случаев оказываемся правы. А другие неправы. Ведь они тоже прогнозировали, то же рассчитывали забрать наши деньги — но, дудки, Марья Ивановна — все вышло наоборот!

Предмет прогнозирования

Что же мы прогнозируем в биржевой игре? Похоже, что цены прогнозировать невозможно. Хотя бы потому, что сам предмет отсутствует. «Цена» возникает и исчезает в считанные доли сепкунды, в момент сделки. Историю цен, конечно, прогнозировать возможно :). С будущим сложнее.

Также невозможно прогнозировать мысли других трейдеров, даже если бы кто-то умел это делать. Эти мысли очень многообразны. Но главное — динамичны. Они изменяются в зависимости от множества факторов, включая и историю самой цены. Прочти мы мысли всех трейдеров — нам это мало бы что дало. Ведь неизвестно, кто именно окажется прав завтра 🙂

…Если представить огромный зал биржевой торговли, в котором собрались тысячи трейдеров, желающих отобрать деньги друг у друга, мы продвинемся в понимании ситуации. В этом живом, многообразном, эмоционально заряженном окружении уже не так очевидно, что все эти люди пришли на биржу лишь затем, чтобы за здорово живешь отдать нам свои деньги :). Их мысли уже не так очевидно — прозрачны. И уже не так сильно хочется терзать себя за неправоту в прогнозированиии.

Группы по интересам …

…Несколько отчетливо различимых групп трейдеров … Их буквально тянет друг к другу.

Одни продали и теперь рынок растет. Они еще хорохорятся, читают новости, выискивают намеки на слабость рынка, обсуждают цены и слабость европейской валюты, которая, уж точно приведет к обвалу цен российских акций в следующем часовом баре 🙂 …

…Другие купили и теперь жалеют, что купили мало. Ждут отката и т.д …

…Третьи оставались вне рынка — они ждут падения. Они «точно знают», что вершина совсем рядом и т.д.

… Четвертые просто ждут, когда на рынке «что-нибудь произойдет», когда массы зашевелятся, чтобы сделать что-нибудь .. И они уже просто устали ждать…

… Нам не интересны мысли о будущем отдельных трейдеров, ведущих аналитиков и стратегов известных компаний. Нам хочется знать: что сейчас происходит на рынке? Какие группы, предположительно, существуют и как они, предположительно, могут начать взаимодействовать, если

В таком подходе слово «точно» уступает место словам «вероятно, может быть, скорее всего».

Увеличивается понимание сложности рынка. Уменьшается количество сделок — беспорядочных попыток угадать, что будет. Появляется способность наблюдать и жадть подходящий момент.

Непериодически возникающие возможности

Наверное, многие видели среди игровых автоматов такой. Из нескольких отверстий в столе иногда и из разных мест выскакивают суслики. Суть игры — попасть очередному суслику по башке молотком.

Это великолепная метафора для биржевой игры.

Если в случае с сусликами мы начнем прогнозировать, то сойдем с ума. По крайней мере, не получим удовольствия. И не наколотим сусликов, чтобы получить резиновый шарик в качестве приза :). Но если мы расслабимся и будем просто смотреть на доску, то вероятность наколотить необходимое количество сусликов резко вырастет. По крайней мере. мы получим удовольствие от игры.

То же и на биржее. Непрерывное прогнозирование иссушает кости, лишает радости жизни и, в конце концов, депозита.

Если же мы расслабимся и будем спокойно ждать подходящую ситуацию, которая неизвестно когда возникнет, то сможем заработать денег. По крайней мере, получим удовольствие в свободное от биржевой игры время.

Впрочем, с таким уровнем понимания вообще в жизни удовольствий будет гораздо больше :).

И, наконец, эпилог …

Прогнозирование прогнозированию — рознь.

Попытка прогнозировать цены глупа и бессмысленна. Но именно этим занимается большинство. Однако, это не означает, что «рынок непредсказуем».

…Охотник не знает точного времени, когда зверь придет напиться к источнику. Даже не знает точно — какой зверь. Но он знает, что все звери пьют воду. И поэтому, если он будет терпелив и внимателен, то совсем скоро он будет с добычей. На вершину горы звери тоже захаживают — но значительно реже …

Трейдер не знает точно, когда возникнет подходящая торговая ситуация. Но, если он изучил психологию людей, он знает, что отдельные люди иногда превращаются в рыночную толпу. И, когда это произойдет, он сможет заработать. И если трейдер поступает так раз за разом, систематически, то статистический профиль его прибыли неизбежно начинает формироваться. И он отличается от профиля рынка.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x