ДАО ДЕНЕГ
биржевая игра - психология одиночества

Яндекс.Метрика
деньги
биржевая игра
прогноз
игрок
о проекте

свежие записи

архив статей о бирже до 1998 г.

ложь о рынке

обучение

карта сайта

Почему торговая система дает сбой?

 

… Предыдущие три недели мой торговый счет двигался в «боковике». Больше десятка сделок, а результат равен плюс - минус 1.5% ... Мотор ревет, колеса вращаются, а машина ни с места. Буксует. Где-то энергия рассеивается и куда-то неконтролируемо уходит.  В основном,  на счет  брокера (неизменные комиссионные, законный заработок посредника).
                Предыдущие полтора десятка сделок увеличили мой торговый счет на 12%. А последующие полтора увеличили только счет моего брокера. Непорядок. Требуется анализ происшедшего. Я открыл файлы с записями сделок и оценил разницу этих двух «торговых периодов». Вот основные ошибки, дающие большую часть ответа на поставленный вопрос.

Торговая система и трейдер

Торговая система дает сбои по двум причинам.

  • Первая причина сбоев торговой системы состоит в том, что торгует на бирже не торговая система, а трейдер.
  • Друга причина сбоев в том, что не существует и не может существовать абсолютно эффективной системы.

Дисциплина в биржевой торговле

Анализируя сделки, закрытые по стопу, я обнаружил, что практически все они были  «внесистемные». Это значит, что соотношение алгоритмической и интуитивной составляющей при принятии торгового решения было слишком низким. И еще это значит, что данная торговая система хороша, а трейдер, использующий ее – не очень.
                И здесь мы подходим ко «второй  части уравнения». Поскольку абсолютно эффективной торговой системы нет и не может быть (потому, что не может быть никогда), в любом торговом решении присутствует воля трейдера. Именно трейдер решает, применять ли торговую систему в этом, конкретном случае, или нет. В достаточной ли степени  текущая торговая ситуация подходит к принятому в качестве торговой системы алгоритму? Насколько сильно реальная торговая ситуация отличается от некоего идеального  шаблона? Достаточно ли хороши, вследствие этого, вероятности положительного исхода сделки?

По-существу, такая оценка обязана присутствовать в любой профессиональной торговой системе. Именно эта составляющая вводит в процесс торговли собственно, человека. И именно эта составляющая находится на границе, отделяющей  профессионального трейдера от дилетанта. А действительным профессионалом становится тот, кто как-то умудряется еще и следовать собственным решениям … То есть проявлять дисциплину.

Но, собственно, в чем проблема? Вот оно решение, все ясно и понятно. «Просто делай это». Просто следуй собственным решениям и будь счастлив…  Если бы все было «так просто», то «ботаники» были бы самыми успешными, счастливыми и богатыми людьми на Земле. Однако в реальности это не так.

Эмоции в биржевой торговле

Перефразируя известное, можно сказать биржевому трейдеру: благими намерениями вымощена дорога на биржу труда.

Есть что-то, что сильнее, чем рассудок, по крайней мере практически, в практически значимых ситуациях. Это нечто называется «эмоции». Что такое эмоция, мы все «знаем». А вот почему она возникает и «как с этим бороться»?

Теоретически все, опять же, просто. Эмоция – это энергия. А энергия обязана иметь два полюса, противоположных начала в качестве своего источника. Если один полюс известен, и известен этот принцип, то найти другой, опять же, теоретически, «довольно просто».

Если есть мысль, намерение использовать торговую систему при определенных условиях и возникает эмоция, то должна быть другая мысль, намерение НЕ использовать эту торговую систему при определенных условиях. Или использовать ее как-то по-другому. Или …

Поиск второго полюса обнаружил следующую базовую вещь. Торговая система создана мной, трейдером. Это мое детище. Я ее Создатель. И как Создатель, я, конечно, выше любой системы. И если Я посчитаю целесообразным, то могу сделать все, что захочу. Могу, например, на ходу придумать новую «систему» для конкретной сделки …

                Высокомерие (буквально). Тщеславие. Вседозволенность Творца. Что хочу – то и ворочу.

Единственное, чего не учитывает такая логика: другие участники биржевой торговли могут быть случайным образом не осведомлены о том, что здесь все решаю именно я.
Мысль, доведенная до абсурда иногда позволяет приблизиться к пониманию …

Множественный мир биржевой торговли


Зрелость биржевого трейдера наступает после признания множественности мира.

Поначалу я формулировал это как соотношение детерминированности и неопределенности.  Принятие стохастичности (вероятностной природы) биржевой торговли и мира.

Однако, позднее я изменил формулировку на более практичную. В конце концов, теория вероятностей – не более, чем теория, описывающая прошлые данные. К тому же, созданная на скорую руку для описания карточной, насколько мне известно, игры - отнюдь не рефлексивных процессов. Статистика ничем не лучше и не хуже технического анализа, например. Можно также говорить о «квантованности» мира, сейчас это модно. Но это то же самое, только, извините, вид сбоку. «Исход эксперимента не детерминирован полностью и зависит не только от исходных условий, но и от наблюдателя – участника»

Для меня практичнее говорить о множественности мира биржевой торговли в противовес гипотезе единого творца. По крайней мире на бирже это наблюдаемый факт.

Биржа – это мир, где сходятся на одном поле интеллектуального и, прежде всего, эмоционального, сражения великое множество мнений, схем, теорий, дисциплин отдельных игроков. Их объединяет только одно: желание забрать деньги у других. В том числе и у меня.
Что я могу противопоставить этому «сообществу», что-то особенное, чего нет у подавляющего большинства из них? Главное конкурентное преимущество, что-то,  что для большинства являлось бы практически непреодолимой преградой, Эверестом. Что-то, чего нет у большинства (к сожалению) людей или что присутствует лишь в незначительной степени? Несомненно, это ДИСЦИПЛИНА.

В конце концов, кто я такой в интеллектуальном плане? Бывший кандидат наук – а сколько в этом мире докторов, член-корров и академиков!? (Для специалистов – извиняюсь за смешение категорий научной степени и звания). Кто я такой в денежном плане (чтобы, например, закупиться на годы и снять лет через десять свою прибыль)? И т.д.

Но вот что я замечаю в жизни: самые умные, самые высокопоставленные, самые богатые люди чаще всего не могут справиться со своими собственными слабостями! Они во многих случаях не способны противостоять собственным пагубным влечениям, наклонностям. Ну, Вы помните этот видеоролик с участием «человека, похожего на генерального прокурора»..
Вот здесь, несомненно, я способен успешно конкурировать с большинством. Даже самые богатые и интеллектуально развитые люди «сливают» состояния … Прочтите вторую книгу В. Нидерхоффера, в недавнем прошлом  – главного научного консультанта Сороса и одного из его трейдеров.

Любая игра, в которой больше, чем один участник, может быть успешной, если игрок имеет две вещи:

  • Хорошую стратегию, систему игры
  • Собственную дисциплину игрока, позволяющую эту стратегию использовать.

Хорошую систему для такой интеллектуально несложной игры, как биржевая, могут разработать очень многие.
Практически использовать торговую систему в такой эмоционально сложной игре, как биржевая, могут единицы.

Другие погрешности

Я обнаружил и другие погрешности в моем анализе торговых сделок трехмесячной ретроспективы. Недостаточно хорошее (теоретически) соотношение профит – лосс. Недостаточно корректное управление капиталом, в результате чего некоторые удачные сделки приносят прибыли (в абсолютном исчислении) заметно меньше, чем некоторые убыточные. Но все подобные погрешности, хотя и требуют устранения, с точки зрения успеха трейдинга не идут ни в какое сравнение с вопросом торговой дисциплины.

... Дисциплина позволяет установить власть рассудка над эмоциями, то есть поставить лошадь впереди телеги и вручить поводья вознице.

Находится в каталоге Апорт